Kurskerzen

Candlesticks visualisieren Börsenkurse

Candelstick Charts stellen den zeitlichen Kursverkauf von Aktien dar. Daran lässt sich ablesen, wie sich der Kurs künftig entwickeln könnte. Dank Plotly lassen sich die Candlesticks interaktiv darstellen.
Grundlage sind die Börsenkurse von Yahoo Finance. Mit Hilfe des Packages quantmod lassen sich die Aktienkurse in R einlesen. Plotly macht dann daraus ein interaktives Candlestick-Chart. So lässt sich eine Kerze lesen: Die Spanne zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs wird als kleines Rechteck (Körper) dargestellt. Dieses ist weiß oder grün, wenn der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs liegt bzw. schwarz oder rot, wenn der Schlusskurs darunter liegt. Über diesem Rechteck befindet sich ein Strich bis zum Tageshöchstwert, Docht oder oberer Schatten genannt. Vom unteren Rand des Rechtecks bis zum Tiefstwert steht ebenfalls ein Strich, die Lunte oder unterer Schatten. Dadurch hat diese Darstellungsform eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Kerze. Übrigens: Der japanische Reishändler Munehisa Homma (1724-1803) war der Erste, der aus einer langjährigen Aufzeichnung der Preise an der japanischen Reisbörse in Osaka die Darstellungsform der Candlestick-Charts entwickelte und die Analyse der Kerzencharts für die Prognose der Preisentwicklung für den Reis nutzte. Das brachte ihm die Bezeichnung „Gott der Märkte“ ein.

library(plotly)
library(htmlwidgets)
library(quantmod)
getSymbols("SAP.DE",src='yahoo')
df <- data.frame(Date=index(SAP.DE),coredata(SAP.DE))
df <- tail(df, 60)
p <- df %>% plot_ly(x = ~Date, type="candlestick",
                    open = ~SAP.DE.Open, close = ~SAP.DE.Close,
                    high = ~SAP.DE.High, low = ~SAP.DE.Low) 
p <- p %>% layout(title = "SAP Candlestick Chart",
                  xaxis = list(rangeslider = list(visible = T)))
saveWidget(partial_bundle(p), file="kurskerzen.html")
p

https://www.petitessen.net/wp-content/uploads/2020/05/candlestick.html

Das Skript: Das Skript ist recht einfach. Es benötigt neben plotly noch zwei andere Packages. quantmod besorgt die Börsenkurse und htmlwidgets sorgt für das interaktive Candlestick-Chart. getSymbols("SAP.DE",src='yahoo') liest die Börsenkurse ein, hier am Beispiel SAP. Die nachfolgenden Zeilen verwandeln dann das Ganze in einen Data Frame und legen fest, wie viele Börsentage Berücksichtigung finden sollen – im Beispielskript 60. Mit dem Rangeslider lässt sich der dargestellte Zeitraum jederzeit eingrenzen. Danach erstellt Plotly das Chart. partial_bundle(p) sorgt bei der Ausgabe für kleinere Dateigrößen. Um ein anderes Unternehmen abzubilden, einfach „SAP.DE“ mit Suchen und Ersetzen austauschen.
Candlestick-Formationen eignen sich sehr gut dazu, die Chartsituation einzuschätzen. Durch die Analyse eines Candlestick-Charts lassen sich Informationen ermitteln, wie der weitere Kursverlauf aussehen könnte. Nachfolgend die sieben wichtigsten charakteristischen Kerzen-Formen und deren Bedeutung.

Hammer

Der Candlestick-Hammer besteht aus einem kleinen Kerzenkörper und einem langen, darunterliegenden Schatten. Welche Farbe der Körper hat, ist egal und ändert nichts an der Chartsituation. Der Schatten kann, muss aber nicht, ein kleines Stück über den Körper hinausreichen. Der Hammer signalisiert eine deutliche Trendabschwächung und kann auf eine kurzfristige Trendwende oder zumindest eine Korrektur hindeuten. Taucht die Formation in einem Abwärtstrend auf, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs in die Gegenrichtung dreht und zu steigen beginnt.

Shooting Star

Die Shooting Star Candlestick ist in Aussehen und Funktion eigentlich das Gegenstück zur Hammerkerze. Sie besteht aus einem kleinen Körper mit langem Schatten über dem Körper. Sie sieht also wie ein umgedrehter Hammer aus. Auch hier ist die Farbe unerheblich. Der Shooting Star deutet auf die Abschwächung, Trendwende oder Korrektur eines Aufwärtstrends hin. Die Shooting Star Kerze befindet sich immer in einem Aufwärtstrend. Dem Shooting Star gehen also immer steigende Kerzen voraus. Während der Hammer eine Aufwärtsbewegung voraussagt, ist der Shooting Star ein Zeichen für eine Abwärtsbewegung.

Doji

Unter einem Doji versteht man eine Kerze, die quasi keinen erkennbaren Körper hat: Eröffnungs- und Schlußkurs sind nahezu oder exakt identisch. Sie zeigen demnach an, dass der Markt unentschlossen ist. Der Doji Candlestick tritt in drei Varianten auf, nämlich am Ende von Aufwärtsbewegungen (Evening Doji Star) und am Ende von Abwärtsbewegungen (Morning Doji Star). Zudem in der Candlestick-Formation Harami Cross, das vollständig innerhalb des vorangegangenen Kerzenkörpers liegt. Zusammengefasst kündigt die Formation für sich betrachtet keine Bewegungsrichtung an. Sie fungiert dennoch oft als Warnsignal vor einer Trendwende. Die weitere Bewegung der nächsten Tage muss abgewartet werden.

Morning Star

Beim den Morning Star Candlesticks handelt es sich um eine Umkehrformation, die aus drei Kerzen besteht. Diese Formation tritt oft unmittelbar auf, wenn eine Umkehrbewegung in einem Abwärtstrend stattgefunden hat. Ebenso wie der Morgenstern kündigt die Morning Star Formation das Ende des bestehenden Abwärtstrends und den Beginn eines kommenden Kursanstiegs an.

Hanging Man

Die Candlestick Hanging Man sieht im Prinzip aus, wie ein Candlestick Hammer, jedoch befindet er sich am Ende eines Aufwärtstrends und signalisiert eine mögliche Umkehr am Top der Aufwärtsbewegung. Wenn eine Hanging Man Formation erscheint, deutet das also auf ein Ende des bestehenden Aufwärtstrends hin und kündigt fallende Kurse an.

Dark Cloud Cover

Wenn in einem Aufwärtstrend auf eine lange grüne Kerze eine lange rote Kerze folgt, die über den Höchststand der grünen reicht, dann aber weit innerhalb des grünen Körpers schließt, dann liegt eine Dark Cloud Cover Candlestick-Formation vor. Sie deutet auf das Erreichen eines Tops und eine mögliche Trendumkehr hin. Die Dark Cloud Cover Formation sagt also fallende Kurse voraus.

Bullish & Bearish Engulfing

Engulfing Patterns sind Kerzenformationen, die eine Trendumkehr voraussagen. Bearish Engulfing Patterns zeigen einen kommenden Abwärtstrend an, während Bullish Engulfing Patterns einen Aufwärtstrend ankündigen. Die Engulfing Candlestick Formationen sind sehr häufig anzutreffen und deuten auf eine weitergehende Bewegung in Richtung der jeweils zweiten Kerze hin. Das Muster besteht aus zwei Kerzen. Die erste ist klein und von beliebigem Aussehen. Die zweite umfasst die erste und signalisiert, dass gerade größerer Kaufs- oder Verkaufsdruck aufkommt.

Candlestick mit dygraphs

Ebenfalls sehr einfach lassen sich interaktive Candlestick-Charts mit Hilfe des Packages dygraphs erzeugen. Dazu sind lediglich 6 Codezeilen notwendig.

library(dygraphs)
library(quantmod)
getSymbols("AMZ.DE",src="yahoo")
df <- as.matrix(tail(data.frame(Date=index(AMZ.DE),coredata(AMZ.DE), row.names=1), 60))[,1:4]
dygraph(df, main = "Amazon Candlestick Chart") %>%
  dyCandlestick()

https://www.petitessen.net/wp-content/uploads/2020/05/dycandle_amazon.html

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